|
|
стресс-тестирование
Оценка величины сумм, подверженных кредитному риску и риску ликвидности, которые возникли бы при реализации сценариев, предполагающих экстремальность цен и волатильность.
[Глоссарий терминов, используемых в платежных и расчетных системах. Комитет по платежным и расчетным системам Банка международных расчетов. Базель, Швейцария, март 2003 г.]
стресс-тестирование
Совокупность аналитических приемов, позволяющих выявить чувствительность банковских портфелей к возможным экстремальным событиям. Стресс-тесты получают обычно широкое распространение в предкризисные и кризисные периоды, когда особенно важно определить степени риска, связанные с теми или иными активами и обязательствами банка, вплоть до угрозы ликвидности самого банка и его возможного банкротства. При проведении стресс-теста моделируются кризисные ситуации и выявляется воздействие таких ситуаций на банковский портфель (анализ ведется либо по видам финансовых инструментов портфеля, либо в разрезе тех рынков, на которые распространяется деятельность банка). Основными областями анализа обычно являются – собственный капитал банка, ликвидность, рентабельность. Поскольку единой методики таких исследований пока нет, каждый банк вправе разрабатывать и применять собственную. В Российской Федерации стресс-тестирование обязательно для признания финансовой устойчивости банка достаточной , чтобы банк мог принять участие в системе страхования вкладов.
[http://slovar-lopatnikov.ru/] |
|
EN |
|
|
FR |
|
|
Тематики
- платежные и расчетные системы
- экономика
EN
- stress testing
- stress-testing
|
