PTTC.PNG
Skip to main content.

квадратичное программирование
Дата последнего изменения:2014.09.02
Сообщить об ошибке
  квадратичное программирование
 раздел выпуклого программирования, совокупность методов решения экстремальных задач, в которых целевая функция (критерий) представляет собой многочлен второй степени (см. Квадратичная форма), а ограничения — линейны. В матричной форме может быть записана следующим образом: x’ Dx + (c’,x) ? max при условиях Ax = b, x?0. Здесь x — n-мерный вектор-столбец, x’ и с’ — n-мерные вектор-строки , b — m-мерный вектор-столбец, A — матрица размерностью m?n, D — квадратная матрица (если она равна нулю, то получаем задачу линейного программирования). Соответственно строится и двойственная задача К.п. Задачи К.п. формулируются, например, тогда, когда оптимум зависит от объема продукции и цен, в свою очередь зависящих от объема. Наиболее эффективно они решаются в тех случаях, когда их удается свести к задачам линейного программирования. Но разработаны и специальные методы их решения.
[http://slovar-lopatnikov.ru/]
EN

FR

Тематики

  • экономика

EN

  • quadratic programming

 

Внимание!

Закрыть